21 октября 2018

Войти
Закрыть

Вход для клиентов

Забыли пароль? Регистрация

Аналитический коэффициент VaR

Коэффициент VaR отражает минимальную доходность, которую инвестор получит в будущем периоде с некоторой вероятностью. В практических расчетах, как правило, используются значения вероятности в 95% и 99%. Например, если значение VaR при вероятности 99% равно ‐20%, то тогда инвесторы данного фонда с вероятностью 99% не потеряют более 20% в следующем отчетном периоде. В данном исследовании мы рассмотрим значение коэффициентов VAR для индексов ММВБ и корпоративных облигаций, а также для всех открытых и интервальных фондов, работающих на российском фондовом рынке более 3 лет. Для расчета VaR будем рассматривать интервал в 3 года и доходность за месяц.

15.12.2008 | Фонды

Загрузить документ PDF 0.64M
Для просмотра обзора Вам необходимо установить "Adobe Reader".

Фонды

© Ассоциация защиты информационных прав инвесторов, 2018